Báo cáo cam kết thương nhân - COT19/04/2015 18:41


cftc_024780[1]-jpg

Các cam kết của thương nhân (Commitments of Traders - COT) là một báo cáo tổng hợp sự thay đổi vị thế mua hay bán trên các thị trường hàng hóa của các tổ chức phát hành mỗi thứ Ba hàng tuần bởi CFTC - Ủy ban Thương mại hàng hóa tương lai Hoa Kỳ.

Báo cáo COT cung cấp số liệu phân tích về sự thay đổi vị thế các hợp đồng mở trên các thị trường của 20 hoặc nhiều hơn các thương nhân giữ các vị thế tương đương hoặc cao hơn mức báo cáo được thiết lập bởi CFTC.

Có hai loại báo cáo COT, gồm Long Format và Short Format.Các báo cáo Short Format cho số liệu về vị thế riêng biệt về các hợp đồng mở của nhóm Reportable và Nhóm Nonreportable. Đối với Nhóm Reportable, dữ liệu bổ sung, thay đổi so với báo cáo trước đó, được cung cấp từ vị thế nắm giữ của các nhà thương mại và phi thương mại, nhóm kinh doanh hoán đổi, tỷ lệ phần trăm các hợp đồng mở theo từng nhóm, và số lượng thương nhân.

Các báo cáo Long Format, ngoài các thông tin trong bản báo cáo Short Format, cung cấp thêm các dữ liệu thống kê theo năm, và khi thích hợp, cho thấy mức độ nắm giữ vị thế của 4 và 8 nhà kinh doanh lớn nhất thị trường.

Báo cáo bổ sung tổng hợp các vị thế trên thị trường tương lại và quyền chọn (Options) bao gồm vị thế của các nhà thương mại, phi thương mại, các quỹ đầu tư chỉ số và các nhà đầu cơ trên 12 loại nông sản được lựa chọn (trong đó có cà phê). Báo cáo bổ sung cho tương lai tổng hợp và vị trí lựa chọn của Phi thương mại, thương mại, và Index Traders trong 12 mặt hàng nông sản được lựa chọn.

Báo cáo COT thường được công bố vào ngày thứ Sáu, lúc 03 giờ 30 p.m, giờ CST (hay ..., giờ Việt Nam).

Trên thị trường cà phê, các chủ thể giao dịch MUA hay BÁN các hợp đồng cà phê tương lai hay kỳ hạn, các hợp đồng quyền chọn, và số lượng mua bán của họ được CFTC thống kê hàng tuần trong báo cáo COT.

Báo cáo COT liệt kê số lượng Mua hay Bán các Hợp đồng mở - Open Interest của các nhóm chủ thể tham gia thị trường để đảm bảo sự minh bạch và để các nhà đầu tư tham gia có số liệu thống kê, có các đánh giá tổng thể về thị trường cà phê nhằm giao dịch có định hướng và minh bạch hơn.

Các chủ thể tham gia thị trường cà phê và được CFTC thống kê giao dịch, gồm :


1. Producer/Merchant/Processor/User:

 

Tạm dịch là : Nhà sản xuất / Thương mại / Chế biến / Người sử dụng

Nhóm này được gọi chung là Nhóm Thương Mại.

Đây  là nhóm chủ thể thương mại, mua bán và liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói vận chuyển cà phê từ nông dân, người sản xuất đến tận tay người tiêu dùng.

Nhóm chủ thể này sử dụng các công cụ phái sinh trên thị trường cà phê kỳ hạn hay quyền chọn để quản lý rủi ro và bảo hiểm (hedge)  là chủ yếu. Các rủi ro liên quan đến sự biến động khó lường của giá cà phê khiến cho tổn thương lợi nhuận trong quá trình kinh doanh hàng thực. .

Các công ty xuất khẩu cà phê tại Việt Nam, các thương nhân mua bán thông qua các công ty nhập khẩu cà phê, các nhà rang xay cà phê đều nằm trong nhóm này.

Ví dụ : Công ty 2/9, Trung Nguyên, Nestle hay Starbucks nếu họ tham gia thị trường thì sẽ được liệt kê trong nhóm này.


2. Swap Dealer/Index Trader

Swap Dealer: Có thể là các quỹ đầu  tư (investment fund, mutual fund, hedge fund), các công ty kinh doanh cà phê… dùng các công cụ phái sinh trên thị trường cà phê để bảo hiểm rủi ro, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình.

Index Trader: Các quỹ đầu tư chỉ số, các nhà đầu tư chỉ số, thông  thường là các các ngân hàng, các định chế tài chính lớn. Họ tham gia thị trường cà phê chủ yếu trên việc phân tích các chỉ số hàng hóa, kinh doanh các nhóm hàng, trong đó có cà phê mà thực chất họ không bao giờ biết đến hoạt động kinh doanh hàng thật.

3. Money Manager

Các chủ thể đang quản lý quỹ, quản lý vốn cho các nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức khác. Họ  là các công ty tài chính, các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí hay các công ty tư vấn kinh doanh hàng hóa (commodity trading advisor) hay các quỹ huy động nguồn vốn (commodity pool operator)…

4. Other reportables

Các chủ thể khác không được liệt kê vào các loại trên.

5. Non reportables

Là các số liệu chưa được phân vào các chủ thể trên và các chủ thể có quy mô nhỏ không được liệt kê ở các mục trên.


Sau đây là Báo Cáo Cam Kết Thương Nhân - COT của CFTC , cập nhật ngày 14 tháng 04 năm 2015, gồm 4 loại :

A. COT - SHORT FORMAT - CHỈ BAO GỒM CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI :

B. COT - LONG FORMAT - CHỈ BAO GỒM CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI :

 

C. COT - SHORT FORMAT - BAO GỒM HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VÀ QUYỀN CHỌN :

 

 

 D. COT - LONG FORMAT - BAO GỒM HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VÀ QUYỀN CHỌN :



 


BIỂU ĐỒ CÁC SỐ LIỆU CỦA COT :
 









LÊ NAM - BIÊN TẬP VIÊN CỦA WWW.123CAPHE.COM biên soạn
Nguồn: 123chienluoc.com

Tags


Bảng giá
Giá cà phê tham khảo
Tên
Giá trị
Thay đổi
Tên Cà phê nhân xô
Giá trị 33700-33900
Thay đổi 200-200
Tên Trừ lùi
Giá trị 0-0
Thay đổi 0-0
Đăng nhập thành viên để xem các thông tin khác.
Chợ cà phê

TRANG THÔNG TIN NỘI BỘ

123 GLOBAL

02 Y Bih Alêo, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Tòa nhà IBC, 1A, Công Trường Mê Linh, Q.1, TP. HCM